Финансовая стратегия фиксированная прибыль

Здесь, в отличие от «традиционного» флэта, заранее фиксируется не сумма ставки, а сумма чистой прибыли с каждой ставки. А сумма ставки таким образом варьируется в зависимости от коэффициента и определяется по формуле:

размер желаемой чистой прибыли/коэффициент — 1

В частности, если коэффициент равен 2, то сумма ставки будет равна размеру желаемой чистой прибыли. В принципе, совсем не обязательно устанавливать для себя одно-единственное значение чистой прибыли для всех ставок. Например, можно разбить свои ставки по степеням уверенности и каждой степени уверенности присвоить свое значение фиксированной прибыли, тем большее, чем больше степень уверенности.

Какая из стратегий лучше. Сравнение.

Сравнительный анализ фиксированных стратегий. Любопытно, какая из финансовых стратегий лучше: фиксированная сумма ставки (ФСС) или фиксированная прибыль (ФП)? Оказывается, что каждая из стратегий хороша в своей области, в зависимости от коэффициентов. Рассмотрим это математически, сравнив функции усредненной чистой прибыли для каждой из них.

Имеем:

  • ФСС: f1(k) = S1*(K-1)*p(K) — S1*(1-p(K))
  • ФП: f2(k) = S2*p(K) — S2*(1-p(K))/(K-1),

где S1 — фиксированная сумма ставки, S2 — фиксированный размер прибыли, K — коэффициент, p(K) — вероятность нашего угадывания ставок с коэффициентом K. Пусть p(K) = 1/K + V(K), где V(K) — некоторая функция, выражающая наше преимущество над линией букмекера, которая, очевидно, тоже должна зависеть от K. Не искажая смысла, можно принять V(K) = C/K, где С — некоторая константа, показывающая эффективность наших прогнозов (например, если для K=2 наши прогнозы имеют преимущество 10% над линией, то можно считать, что C=0.20). Таким образом:

  • ФСС: f1(k) = S1*(K-1)*(1/K+C/K) — S1*(1-1/K-C/K) =
    = S1*((K-1)*(1/K+C/K) — (1-1/K-C/K)) =
    = S1*(1+C-1/K-C/K-1+1/K+C/K) =
    = S1*C;
  • ФП: f2(k) = S2*p(K) — S2*(1-p(K))/(K-1) =
    = (S2/(K-1))*((K-1)*(1/K+C/K) — (1-1/K-C/K)) =
    = (S2/(K-1))*(1+C-1/K-C/K-1+1/K+C/K) =
    = S2*C/(K-1);

Мы видим, что обе эти функции имеют вид S(K)*C, где S(K) — функция зависимости суммы ставки от коэффициента. Причем для ФСС функция S(K) — вовсе не функция, а константа (согласно условию), и таким образом функция усредненной чистой прибыли для этой стратегии — также константа, то есть она не зависит от коэффициента. А вот функция усредненной чистой прибыли для ФП зависит от коэффициента, в силу зависимости функции суммы ставки от коэффициента, и зависимость эта обратная. Очевидно, что последняя функция пересекает прямую S1*C в точке (S2/S1)+1, причем, так как функция f2(K) монотонно убывающая, то до этой точки усредненная чистая прибыль у стратегии ФП больше чем у ФСС, а после — меньше, при одном и том же K.

Отсюда видно, что если качество ваших прогнозов неудовлетворительное (т.е. C<0, что равносильно тому, что произведение K*P(K)<0, т.е. у ваших прогнозов — отрицательное мат.ожидание), то ни та, ни другая стратегии не принесет вам прибыль. Но если качество ваших прогнозов хорошее, то, манипулируя этими стратегиями, вы можете повысить свою прибыль.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *